公司关于棕榈油期权合约上市交易有关事项的通知

尊敬的客户： 

  中国证监会已正式批准大连商品交易所开展棕榈油期权交易。为确保棕榈油期权上市交易平稳运行，现将有关事项通知如下：

  一、上市交易时间

  棕榈油期权自2021年6月18日（星期五）起上市交易，上市当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。当晚开展夜盘交易，交易时间与棕榈油期货合约一致。

  二、上市交易合约月份

  首批上市交易的棕榈油期权合约对应标的期货合约为P2109、P2110、P2111、P2112、P2201，P2202，P2203，P2204，P2205和P2206，共10个期权合约系列。

  三、挂盘基准价

  根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率，波动率取标的期货合约90天历史波动率。新上市棕榈油期权合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后发布。

  四、其它相关事项

  棕榈油期权其它相关事项详见公司网站或大商所网站。

  敬请各位客户谨慎运作，防范市场风险。

  特此通知。

大地期货有限公司

2021年6月17日